Сравнение OWNS с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
OWNS и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OWNS - это активно управляемый фонд от CCM. Фонд был запущен 27 июл. 2021 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OWNS и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWNS и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 0.30% | 7.75% | 3.84% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, OWNS показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
OWNS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWNS и GBIL
OWNS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
OWNS vs. GBIL — Ранг доходности на риск
OWNS
GBIL
Сравнение OWNS c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWNS | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 16.02 | -15.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 81.70 | -80.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 24.00 | -22.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 200.44 | -198.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 1,299.94 | -1,295.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWNS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 16.02 | -15.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.79 | -3.72 |
Корреляция
Корреляция между OWNS и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWNS и GBIL
Дивидендная доходность OWNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 4.31% | 4.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок OWNS и GBIL
Максимальная просадка OWNS за все время составила -5.39%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNS и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWNS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.39% | -0.76% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.02% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.04% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.00% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWNS и GBIL
CCM Affordable Housing MBS ETF (OWNS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что OWNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWNS | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.08% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 0.15% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08% | 0.25% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 0.58% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 0.47% | +5.00% |