PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWNB с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWNB с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, OWNB returned -28.07% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. OWNB charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности OWNB и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWNB показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

OWNB

1 день
-1.95%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-18.67%
1 год
-28.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWNB и IBID

2026 (YTD)2025
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		-1.56%-3.56%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%3.45%

Correlation

The correlation between OWNB and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с OWNB:
OWNB с MSTROWNB с IBITOWNB с MSTXOWNB с BITOOWNB с SPMOOWNB с OBTCOWNB с BITC
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

OWNB vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWNB
Ранг доходности на риск OWNB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNB: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWNB c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWNBIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
3.91

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
6.75

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.94

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

13.33

-13.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

39.52

-40.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWNB vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWNB и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWNBIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

3.91

-4.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

2.56

-2.62

Просадки

Сравнение просадок OWNB и IBID

Максимальная просадка OWNB за все время составила -59.47%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWNB и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWNBIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.47%

-1.28%

-58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.47%

-0.36%

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.54%

0.00%

-44.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-0.22%

-24.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.96%

0.12%

+33.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OWNB и IBID

Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что OWNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWNBIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

0.32%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

0.80%

+41.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

1.25%

+56.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.36%

2.25%

+60.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

2.25%

+60.11%

Сравнение комиссий OWNB и IBID

OWNB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWNB и IBID

Дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%
OWNB
Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF		0.88%0.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OWNB and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWNB has higher volatility (13.15%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, OWNB dropped -59.47% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -28.07% for OWNB. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.

IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.88% for OWNB.

OWNB is categorized as Blockchain, while IBID is Inflation-Protected Bonds. OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.85% for OWNB and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWNB и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор