PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-6.48%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.48% соответственно.

OWLSX

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.42%
1 год
13.25%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.13%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с MVGIXOWLSX с OWACXOWLSX с OWMBXOWLSX с FGIAXOWLSX с GLIFX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий OWLSX и CSUAX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.63

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.17

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.32

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.36

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

10.32

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.63

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.47

Корреляция

Корреляция между OWLSX и CSUAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и CSUAX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		13.38%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и CSUAX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-52.20%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-7.98%

-60.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-20.45%

-47.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-35.05%

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.17%

-4.38%

-63.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-8.49%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.44%

1.83%

+46.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и CSUAX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.26%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

6.89%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.82%

11.48%

+203.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

12.89%

+84.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.48%

14.89%

+54.59%