Сравнение OWFIX с UMMGX
OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) and UMMGX (Columbia Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OWFIX charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for UMMGX.
Доходность
Сравнение доходности OWFIX и UMMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OWFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.67%
UMMGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWFIX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | -0.20% | 7.48% | 1.93% | 4.81% | -8.39% | -1.87% | 7.41% | 6.12% | 0.64% | 1.41% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Correlation
The correlation between OWFIX and UMMGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between OWFIX and UMMGX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWFIX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
OWFIX
UMMGX
Сравнение OWFIX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWFIX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок OWFIX и UMMGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OWFIX и UMMGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWFIX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | — | — |
Сравнение комиссий OWFIX и UMMGX
OWFIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWFIX и UMMGX
Дивидендная доходность OWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UMMGX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWFIX Old Westbury Fixed Income Fund | 3.78% | 4.72% | 3.95% | 3.08% | 2.06% | 1.91% | 5.05% | 1.88% | 1.90% | 1.49% | 1.33% | 1.31% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 3.41% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
OWFIX and UMMGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OWFIX и UMMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор