PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCIX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCIX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

OWCIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCIX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCIX и MOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		0.06%9.35%2.32%6.42%-16.20%2.77%2.78%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, OWCIX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

OWCIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.33%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Credit Income Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OWCIX:
OWCIX с OWFIXOWCIX с OWSMXOWCIX с OWACXOWCIX с OWLSXOWCIX с OWMBXOWCIX с JSVIXOWCIX с AXSIX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий OWCIX и MOFIX

OWCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

OWCIX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCIX
Ранг доходности на риск OWCIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCIX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCIXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.40

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.17

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

4.67

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCIX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOFIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCIX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCIXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между OWCIX и MOFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCIX и MOFIX

Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM202520242023202220212020
OWCIX
Old Westbury Credit Income Fund		5.31%7.01%5.83%5.44%5.30%3.91%1.06%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWCIX и MOFIX

Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, примерно равная максимальной просадке MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCIXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-19.96%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.52%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.92%

-19.00%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-3.05%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.26%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.88%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCIX и MOFIX

Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCIXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.48%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.12%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.87%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

7.25%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.96%

7.25%

-1.29%