Сравнение OWCIX с BRW
OWCIX (Old Westbury Credit Income Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, OWCIX returned 0.43%/yr vs 7.20%/yr for BRW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OWCIX charges 0.85%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности OWCIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWCIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 4.15%.
OWCIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.76%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWCIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OWCIX Old Westbury Credit Income Fund | 1.27% | 9.35% | 2.32% | 6.42% | -16.20% | 3.68% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 4.15% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between OWCIX and BRW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWCIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
OWCIX
BRW
Сравнение OWCIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWCIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.22 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.37 | +7.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWCIX и BRW
Максимальная просадка OWCIX за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWCIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -17.74% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -17.74% | +14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -17.74% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.92% | -17.74% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.23% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.06% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 10.44% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWCIX и BRW
Текущая волатильность для Old Westbury Credit Income Fund (OWCIX) составляет 1.24%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что OWCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWCIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.37% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 8.42% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 13.46% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 12.95% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 12.87% | -6.97% |
Сравнение комиссий OWCIX и BRW
OWCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWCIX и BRW
Дивидендная доходность OWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности BRW в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.25% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% |
OWCIX Old Westbury Credit Income Fund | 5.26% | 7.01% | 5.83% | 5.44% | 5.30% | 3.91% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
OWCIX and BRW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.37%) compared to OWCIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, OWCIX dropped -19.92% vs BRW's -17.74%.
OWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWCIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор