Сравнение OWACX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OWACX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWACX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | -4.89% | 10.45% | 21.30% | 25.93% | -22.18% | 25.76% | 23.61% | 32.10% | -4.02% | 20.93% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OWACX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OWACX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции IOLZX немного отстают с 12.17%.
OWACX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.40%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWACX и IOLZX
OWACX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
OWACX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
OWACX
IOLZX
Сравнение OWACX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWACX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.54 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.07 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWACX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.02 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между OWACX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWACX и IOLZX
Дивидендная доходность OWACX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWACX Old Westbury All Cap Core Fund | 8.60% | 8.18% | 10.64% | 8.40% | 2.54% | 5.90% | 3.18% | 9.22% | 5.05% | 1.99% | 1.08% | 2.38% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWACX и IOLZX
Максимальная просадка OWACX за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWACX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWACX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.03% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -15.69% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.11% | -27.77% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -41.04% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -10.48% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -12.71% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.76% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWACX и IOLZX
Текущая волатильность для Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) составляет 5.67%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что OWACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWACX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.90% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 14.56% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 23.81% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.38% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 22.28% | -3.83% |