PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVS с RUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVS с RUSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OVS returned 36.35% vs 38.22% for RUSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OVS charges 0.83%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.

Доходность

Сравнение доходности OVS и RUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OVS показывает доходность 17.65%, а RUSC немного выше – 18.04%.

OVS

1 день
-0.98%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.65%
6 месяцев
16.54%
1 год
36.35%
3 года*
16.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

RUSC

1 день
-0.75%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVS и RUSC

2026 (YTD)2025
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		17.65%15.94%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		18.04%17.50%

Correlation

The correlation between OVS and RUSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.96

The correlation between OVS and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Small Cap Equity ETF

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Часто сравнивают с OVS:
OVS с FDGOVS с OVLOVS с OVFOVS с SPSMOVS с OVTOVS с OVBOVS с MSSM
Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с SYZRUSC с MSSMRUSC с RINTRUSC с EPSBRUSC с REMG

Доходность на риск

OVS vs. RUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVS
Ранг доходности на риск OVS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVS c RUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVSRUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.12

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.18

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

14.94

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVS vs. RUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVS и RUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVSRUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

2.03

-1.59

Просадки

Сравнение просадок OVS и RUSC

Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и RUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVSRUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.09%

-9.18%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.18%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.27%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-1.75%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.57%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OVS и RUSC

Текущая волатильность для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) составляет 4.58%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что OVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVSRUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.99%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.14%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

18.09%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

18.09%

+9.38%

Сравнение комиссий OVS и RUSC

OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RUSC в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVS и RUSC

Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности RUSC в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OVS
Overlay Shares Small Cap Equity ETF		6.83%3.69%4.08%3.19%3.43%4.05%1.74%0.54%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.32%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OVS and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RUSC has higher volatility (5.36%) compared to OVS (4.58%). In terms of maximum drawdown, OVS dropped -45.09% vs RUSC's -9.18%.

On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 36.35% for OVS. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, OVS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 36.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.

OVS has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.32% for RUSC.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Russell. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.64% for RUSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVS и RUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор