Сравнение OVS с CVSM
OVS (Overlay Shares Small Cap Equity ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVS charges 0.83%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности OVS и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OVS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 15.93%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVS и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 10.12% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between OVS and CVSM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVS vs. CVSM — Ранг доходности на риск
OVS
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OVS c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVS | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVS и CVSM
Максимальная просадка OVS за все время составила -45.09%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVS и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -3.36% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.33% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -1.01% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OVS и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVS | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 11.11% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 11.11% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 11.11% | +16.21% |
Сравнение комиссий OVS и CVSM
OVS берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVS и CVSM
Дивидендная доходность OVS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.65% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
OVS and CVSM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.83% for OVS.
OVS has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and CresAlta. Their fees differ too: 0.83% for OVS and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для OVS и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор