PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVM с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

OVM и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OVM и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVM и CALI

2026 (YTD)202520242023
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%3.42%2.86%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий OVM и CALI

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

OVM vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.52

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.29

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.63

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.63

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

15.71

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.52

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.78

-2.40

Корреляция

Корреляция между OVM и CALI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и CALI

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVM и CALI

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

OVMCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-0.78%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.78%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.38%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-0.08%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.18%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и CALI

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что OVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVMCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.34%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.52%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.09%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

1.13%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.60%

1.13%

+5.47%