Сравнение CIHKY с BNP.PA
CIHKY (China Merchants Bank Co Ltd) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CIHKY returned 16.99%/yr vs 13.55%/yr for BNP.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIHKY и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CIHKY торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CIHKY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 18.41%. За последние 10 лет акции CIHKY превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 16.99% против 13.55% соответственно.
CIHKY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.99%
BNP.PA
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 27.48%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 30.13%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам CIHKY и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | -7.94% | 39.35% | 54.40% | -33.54% | -26.03% | 26.66% | 25.64% | 45.48% | -5.00% | 81.40% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 18.41% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.80% | -11.19% | 40.83% | -36.18% | 22.32% |
Correlation
The correlation between CIHKY and BNP.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2010 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIHKY vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
CIHKY
BNP.PA
Сравнение CIHKY c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIHKY | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.59 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 3.96 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIHKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.56 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.10 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CIHKY и BNP.PA
Максимальная просадка CIHKY за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHKY и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIHKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -76.41% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -20.36% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.96% | -21.05% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.91% | -42.51% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.69% | -64.31% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -1.28% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -27.44% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 8.21% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIHKY и BNP.PA
Текущая волатильность для China Merchants Bank Co Ltd (CIHKY) составляет 4.48%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CIHKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIHKY | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.69% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 22.13% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 29.67% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 31.00% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 32.93% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIHKY и BNP.PA
Дивидендная доходность CIHKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
CIHKY China Merchants Bank Co Ltd | 6.95% | 4.11% | 5.38% | 7.03% | 4.13% | 2.53% | 2.26% | 2.19% | 3.03% | 5.12% | 8.93% | 3.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIHKY и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Merchants Bank Co Ltd и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIHKY and BNP.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIHKY и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор