Сравнение OVB с BKAG
OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Liquid Strategies, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. OVB is actively managed, while BKAG is passively managed. Over the past 5 years, OVB returned 0.79%/yr vs 0.09%/yr for BKAG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVB charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности OVB и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVB показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.41%.
OVB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OVB и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.84% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 6.25% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.41% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
Correlation
The correlation between OVB and BKAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between OVB and BKAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVB vs. BKAG — Ранг доходности на риск
OVB
BKAG
Сравнение OVB c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVB | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.70 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 5.02 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVB | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок OVB и BKAG
Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVB | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -18.53% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.76% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -6.04% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -18.00% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.20% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -7.12% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVB и BKAG
Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVB | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.21% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 2.74% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 3.88% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 6.01% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 5.55% | +2.03% |
Сравнение комиссий OVB и BKAG
OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVB и BKAG
Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BKAG в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.94% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
OVB and BKAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVB has higher volatility (1.48%) compared to BKAG (1.21%). In terms of maximum drawdown, OVB dropped -21.69% vs BKAG's -18.53%.
On 5-year performance, OVB leads with 0.79% vs 0.09% for BKAG. On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKAG has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OVB has performed better with a 0.79% return vs 0.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 4.23% for BKAG.
OVB is categorized as Intermediate Core Bond, while BKAG is Total Bond Market. They also come from different issuers: Liquid Strategies and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.79% for OVB and 0.00% for BKAG.
OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVB и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор