PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVB с BKAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVB с BKAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).

OVB и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OVB и BKAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVB и BKAG

2026 (YTD)202520242023202220212020
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.52%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%6.25%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		0.16%7.23%1.17%5.67%-13.29%-1.46%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, OVB показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у BKAG с доходностью 0.16%.

OVB

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.12%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.56%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

BKAG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.03%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Core Bond ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с BGRNOVB с BNDX
Часто сравнивают с BKAG:
BKAG с BNDBKAG с AGGBKAG с FXNAXBKAG с SGOVBKAG с BAGSXBKAG с VOOBKAG с SCHD

Сравнение комиссий OVB и BKAG

OVB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF

Доходность на риск

OVB vs. BKAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BKAG
Ранг доходности на риск BKAG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKAG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKAG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKAG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKAG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVB c BKAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVBBKAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.30

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.74

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

4.87

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVB vs. BKAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKAG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVB и BKAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVBBKAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.93

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.01

+0.24

Корреляция

Корреляция между OVB и BKAG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVB и BKAG

Дивидендная доходность OVB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности BKAG в 4.27%

TTM2025202420232022202120202019
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%
BKAG
BNY Mellon Core Bond ETF		4.27%4.17%4.26%3.33%2.49%1.55%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVB и BKAG

Максимальная просадка OVB за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVB и BKAG.

Загрузка...

Показатели просадок

OVBBKAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-18.53%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.51%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-18.00%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.45%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.26%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OVB и BKAG

Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что OVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVBBKAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.72%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

2.71%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.34%

4.37%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

5.99%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

5.59%

+2.06%