Сравнение OUNZ с RDIV
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 12.42%/yr vs 11.04%/yr for RDIV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.04% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение доходности по годам OUNZ и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Correlation
The correlation between OUNZ and RDIV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. RDIV — Ранг доходности на риск
OUNZ
RDIV
Сравнение OUNZ c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 6.18 | -5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 18.36 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и RDIV
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -49.97% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -4.84% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -17.91% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -24.89% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | -49.97% | +25.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -1.73% | -18.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -5.85% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 1.63% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и RDIV
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 4.07% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 8.83% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 13.26% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.56% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.90% | -5.79% |
Сравнение комиссий OUNZ и RDIV
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и RDIV
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and RDIV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUNZ has higher volatility (8.30%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs RDIV's -49.97%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 12.42% vs 11.04% for RDIV. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.42% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.
RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while RDIV is Mid Cap Value Equities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Merk and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.39% for RDIV.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор