PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с FXB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FXB is a Currency fund tracking the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 12.24%/yr vs 0.29%/yr for FXB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for FXB.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции FXB по среднегодовой доходности: 12.24% против 0.29% соответственно.

OUNZ

1 день
0.07%
1 месяц
-10.22%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
23.98%
3 года*
29.06%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.24%

FXB

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.33%
1 год
0.72%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.85%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		-2.41%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.36%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between OUNZ and FXB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLK

Доходность на риск

OUNZ vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUNZFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.11

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.21

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

0.16

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

0.33

+2.52

OUNZ vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FXB равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и FXB

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-48.99%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-4.53%

-19.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-8.44%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-24.44%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.36%

-29.30%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-29.57%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-27.54%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

2.20%

+6.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и FXB

VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.77%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

4.75%

+19.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

6.55%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

8.47%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

9.29%

+6.79%

Сравнение комиссий OUNZ и FXB

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FXB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и FXB

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.20%2.44%3.25%2.59%0.29%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and FXB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (7.74%) compared to FXB (1.77%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs FXB's -48.99%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 12.24% vs 0.29% for FXB. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 12.24% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.

FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Precious Metals, while FXB is Currency. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FXB tracks British Pound. They also come from different issuers: Merk and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.40% for FXB.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор