Сравнение OUNZ с FRNW
OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. OUNZ is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, OUNZ returned 29.89%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и FRNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.
OUNZ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.42%
FRNW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 63.53%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и FRNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.07% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | 3.58% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.62% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -11.46% | -2.52% |
Correlation
The correlation between OUNZ and FRNW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. FRNW — Ранг доходности на риск
OUNZ
FRNW
Сравнение OUNZ c FRNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | FRNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.50 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 15.55 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и FRNW
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и FRNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -59.37% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.36% | -14.20% | -10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -45.14% | +20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.00% | -10.73% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -33.15% | +25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 4.10% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и FRNW
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 8.30%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | FRNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.63% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 19.59% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 26.98% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 28.51% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 28.51% | -12.40% |
Сравнение комиссий OUNZ и FRNW
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRNW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и FRNW
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.02% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and FRNW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNW has higher volatility (10.63%) compared to OUNZ (8.30%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -24.36% vs FRNW's -59.37%.
On 3-year performance, OUNZ leads with 29.89% vs 6.49% for FRNW. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OUNZ has performed better with a 29.89% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FRNW.
FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Precious Metals, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Merk and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.39% for FRNW.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и FRNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор