Сравнение OTRFX с EBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).
OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и EBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTRFX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.17% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 6.08% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.03% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у EBSAX с доходностью 7.03%.
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
EBSAX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTRFX и EBSAX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии EBSAX в 2.00%.
Доходность на риск
OTRFX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
OTRFX
EBSAX
Сравнение OTRFX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTRFX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.02 | +2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.09 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.10 | +2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 0.17 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTRFX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.02 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.10 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OTRFX и EBSAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и EBSAX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности EBSAX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.80% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и EBSAX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и EBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTRFX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -11.15% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -7.59% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -11.15% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.70% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.23% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 4.55% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и EBSAX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTRFX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.19% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 6.33% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 8.65% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 9.62% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.53% | -5.85% |