PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с MGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с MGPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and MGPIX (ProFunds Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while MGPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 21.50%/yr vs 7.33%/yr for MGPIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.69%/yr for MGPIX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и MGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у MGPIX с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции MGPIX по среднегодовой доходности: 21.50% против 7.33% соответственно.

OTPIX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.01%
С начала года
20.39%
6 месяцев
18.75%
1 год
38.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
21.50%

MGPIX

1 день
0.13%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.20%
6 месяцев
17.50%
1 год
27.78%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и MGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.39%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		18.20%5.56%13.77%15.40%-20.47%-6.46%20.28%24.09%-12.06%18.08%

Correlation

The correlation between OTPIX and MGPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.81

The correlation between OTPIX and MGPIX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

ProFunds Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с MGPIX:
MGPIX с VFHMGPIX с AGTHXMGPIX с CTIGXMGPIX с BIPIXMGPIX с UOPIXMGPIX с BARAXMGPIX с BQMGX

Доходность на риск

OTPIX vs. MGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MGPIX
Ранг доходности на риск MGPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGPIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGPIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c MGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTPIXMGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.67

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.42

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.83

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

11.12

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTPIX vs. MGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MGPIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и MGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTPIXMGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.67

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и MGPIX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки MGPIX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и MGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXMGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.93%

-54.61%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-9.92%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.93%

-25.86%

-53.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.93%

-43.84%

-35.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.93%

-43.84%

-35.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.04%

0.00%

-63.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-11.12%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и MGPIX

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 4.51%, в то время как у ProFunds Mid Cap Growth Fund (MGPIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXMGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.00%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.79%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.67%

22.25%

+117.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.86%

21.24%

+78.62%

Сравнение комиссий OTPIX и MGPIX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии MGPIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и MGPIX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MGPIX в 2.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MGPIX
ProFunds Mid Cap Growth Fund		2.90%3.42%0.91%0.00%3.26%1.47%2.69%0.00%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and MGPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGPIX has higher volatility (5.14%) compared to OTPIX (4.51%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -78.93% vs MGPIX's -54.61%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и MGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор