Сравнение OTEX.TO с ^GSPC
OTEX.TO (Open Text Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, OTEX.TO returned 0.24%/yr vs 13.88%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTEX.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OTEX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OTEX.TO показывает доходность -24.96%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции OTEX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.24% против 13.88% соответственно.
OTEX.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.81%
- С начала года
- -24.96%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 0.24%
- Всё время*
- 12.79%
^GSPC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам OTEX.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTEX.TO Open Text Corporation | -24.96% | 13.90% | -24.57% | 42.38% | -31.45% | 5.26% | 2.77% | 30.77% | 1.16% | 9.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.31% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between OTEX.TO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between OTEX.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTEX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
OTEX.TO
^GSPC
Сравнение OTEX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corporation (OTEX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTEX.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.26 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 8.33 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTEX.TO и ^GSPC
Максимальная просадка OTEX.TO за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTEX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -48.87% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -9.17% | -38.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.12% | -19.59% | -28.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.13% | -23.14% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.13% | -27.97% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -2.74% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -9.62% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.62% | 2.48% | +27.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTEX.TO и ^GSPC
Open Text Corporation (OTEX.TO) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что OTEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTEX.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 3.47% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 10.42% | +19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.75% | 12.97% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 17.91% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 19.12% | +8.28% |
Часто задаваемые вопросы
OTEX.TO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OTEX.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор