PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTEX.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OTEX.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Open Text Corporation (OTEX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности OTEX.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Open Text Corporation (OTEX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTEX.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTEX.TO
Open Text Corporation		-29.16%13.89%-24.57%42.38%-31.37%5.63%2.77%30.77%1.16%9.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

OTEX.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OTEX.TO показывает доходность -29.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции OTEX.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.48% против 12.91% соответственно.

OTEX.TO

1 день
1.06%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-29.16%
6 месяцев
-38.33%
1 год
-10.47%
3 года*
-12.84%
5 лет*
-9.81%
10 лет*
1.48%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Open Text Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OTEX.TO:
OTEX.TO с CSU.TOOTEX.TO с CDWOTEX.TO с BIP-UN.TOOTEX.TO с XIT.TOOTEX.TO с SPYOTEX.TO с VOOOTEX.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OTEX.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTEX.TO
Ранг доходности на риск OTEX.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTEX.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTEX.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTEX.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTEX.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTEX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTEX.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Open Text Corporation (OTEX.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTEX.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.70

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.07

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.04

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

3.82

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTEX.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTEX.TO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTEX.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTEX.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.70

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.91

-0.68

Корреляция

Корреляция между OTEX.TO и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OTEX.TO и ^GSPC

Максимальная просадка OTEX.TO за все время составила -72.08%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTEX.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OTEX.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.08%

-56.78%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.84%

-12.14%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.41%

-25.43%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.41%

-33.92%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-5.78%

-42.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-10.75%

-13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

2.60%

+16.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OTEX.TO и ^GSPC

Open Text Corporation (OTEX.TO) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что OTEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTEX.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

5.22%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

9.60%

+14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

18.11%

+16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.77%

14.99%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

16.33%

+10.41%