Сравнение OTCKX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.83% против 3.29% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и VLEQX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
OTCKX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
OTCKX
VLEQX
Сравнение OTCKX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.14 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.08 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и VLEQX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и VLEQX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -35.60% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.43% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -33.46% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -35.60% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -19.59% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -12.40% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.37% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и VLEQX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.03% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.50% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.35% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 19.30% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.25% | +0.74% |