PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCKX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCKX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCKX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCKX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		-6.36%3.75%26.48%21.50%-28.29%14.09%35.81%37.93%1.19%26.35%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.73% соответственно.

OTCKX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-10.62%
1 год
2.67%
3 года*
11.56%
5 лет*
4.17%
10 лет*
11.83%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с OTCKX:
OTCKX с VIMSXOTCKX с KMKAXOTCKX с BARAXOTCKX с BARIXOTCKX с BQMGXOTCKX с MEIKXOTCKX с MIGFX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий OTCKX и TGFRX

OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OTCKX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCKX
Ранг доходности на риск OTCKX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCKX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCKX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCKX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCKX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCKX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCKX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCKXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.06

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.59

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.93

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

7.48

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCKX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCKX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCKX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCKXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между OTCKX и TGFRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCKX и TGFRX

Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCKX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6		15.90%14.88%16.85%0.00%0.00%3.35%0.77%0.81%4.40%8.28%5.38%2.72%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTCKX и TGFRX

Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCKXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-95.35%

+58.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.01%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.64%

-95.35%

+58.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

-95.35%

+58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-92.38%

+79.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-31.67%

+24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

7.24%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCKX и TGFRX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) составляет 7.09%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCKXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

12.37%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

24.40%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

35.36%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

793.45%

-773.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

561.16%

-541.17%