Сравнение OTCKX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 4.29% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OTCKX на уровне -6.36% и FMDGX на уровне -6.36%.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и FMDGX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
OTCKX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
OTCKX
FMDGX
Сравнение OTCKX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.97 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и FMDGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и FMDGX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и FMDGX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -38.59% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -14.75% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -38.59% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -11.68% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -11.34% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.70% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и FMDGX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 7.09% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.94% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.16% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.17% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.41% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 24.50% | -4.51% |