Сравнение OTCKX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.49% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.93% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции OTCKX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.93% против 20.46% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.93%
BFGIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и BFGIX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
OTCKX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
OTCKX
BFGIX
Сравнение OTCKX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.12 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.98 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.20 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 8.18 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и BFGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и BFGIX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.75% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и BFGIX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -43.62% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -9.69% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -35.71% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -43.62% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -7.44% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.89% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.21% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и BFGIX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.99% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 15.79% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 23.03% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.57% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 23.95% | -3.96% |