Сравнение OTCKX с BARIX
OTCKX (MFS Mid Cap Growth Fund Class R6) and BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTCKX returned 12.88%/yr vs 10.73%/yr for BARIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OTCKX charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for BARIX.
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и BARIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.73% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 12.88%
BARIX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам OTCKX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 4.99% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -4.35% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Correlation
The correlation between OTCKX and BARIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between OTCKX and BARIX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTCKX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
OTCKX
BARIX
Сравнение OTCKX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.02 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 0.04 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и BARIX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и BARIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -10.68% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -17.78% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -5.80% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.74% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.16% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и BARIX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.34% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 10.81% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 14.76% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.55% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 19.84% | +0.23% |
Сравнение комиссий OTCKX и BARIX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и BARIX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности BARIX в 11.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.07% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 14.18% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
OTCKX and BARIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTCKX has higher volatility (4.21%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, OTCKX dropped -36.64% vs BARIX's -37.44%.
OTCKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTCKX и BARIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор