Сравнение OTCKX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
OTCKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCKX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCKX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | -6.36% | 3.75% | 26.48% | 21.50% | -28.29% | 14.09% | 35.81% | 37.93% | 1.19% | 26.35% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCKX показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции OTCKX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.61% соответственно.
OTCKX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 11.83%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCKX и BARIX
OTCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
OTCKX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
OTCKX
BARIX
Сравнение OTCKX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCKX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OTCKX и BARIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCKX и BARIX
Дивидендная доходность OTCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCKX MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 | 15.90% | 14.88% | 16.85% | 0.00% | 0.00% | 3.35% | 0.77% | 0.81% | 4.40% | 8.28% | 5.38% | 2.72% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок OTCKX и BARIX
Максимальная просадка OTCKX за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCKX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | -11.12% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -37.44% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -9.21% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.74% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.41% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCKX и BARIX
MFS Mid Cap Growth Fund Class R6 (OTCKX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что OTCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCKX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.91% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.83% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 19.02% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 19.65% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.84% | +0.15% |