PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTGX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTGX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSTGX (Osterweis Emerging Opportunity Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OSTGX returned 0.21%/yr vs 0.82%/yr for ETMGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTGX charges 1.17%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности OSTGX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTGX показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%.

OSTGX

1 день
-0.10%
1 месяц
6.83%
С начала года
18.24%
6 месяцев
16.39%
1 год
30.23%
3 года*
16.98%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTGX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		18.24%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.75%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between OSTGX and ETMGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.75

The correlation between OSTGX and ETMGX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWOOSTGX с IWMOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с QISGXOSTGX с OSTIX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

OSTGX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTGX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTGXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.13

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.08

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.16

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

-0.36

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTGX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTGX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTGXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

-0.13

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок OSTGX и ETMGX

Максимальная просадка OSTGX за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTGX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTGXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-37.02%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-13.14%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.06%

-22.28%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.93%

-25.14%

-28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-12.90%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-6.58%

-13.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.85%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTGX и ETMGX

Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что OSTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTGXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.45%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

11.19%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

16.08%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

18.75%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.12%

19.92%

+5.20%

Сравнение комиссий OSTGX и ETMGX

OSTGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTGX и ETMGX

Дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		1.95%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSTGX and ETMGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSTGX has higher volatility (6.44%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, OSTGX dropped -53.93% vs ETMGX's -37.02%.

OSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTGX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор