PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-22.01%20.51%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAX
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий OSTFX и NWAUX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

OSTFX
Osterweis Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.38

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.66

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

1.53

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Корреляция

Корреляция между OSTFX и NWAUX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и NWAUX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и NWAUX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-21.07%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.57%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-21.07%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.22%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.85%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.83%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и NWAUX

Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.74%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.29%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

12.55%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.10%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.04%

+0.73%