PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с KGGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		7.35%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 5.74% против 14.81% соответственно.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

KGGIX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.08%
С начала года
7.35%
6 месяцев
15.02%
1 год
54.96%
3 года*
22.54%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий OSMAX и KGGIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

3.56

-2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

4.21

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

5.02

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

18.38

-16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа KGGIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

3.56

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.87

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.11

Корреляция

Корреляция между OSMAX и KGGIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и KGGIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности KGGIX в 15.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.33%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и KGGIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-45.11%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.65%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-26.43%

-17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-31.59%

-12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-7.13%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-9.59%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.91%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и KGGIX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.53% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

6.35%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.53%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.41%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.17%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.10%

+1.98%