PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSMAX с HRIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX).

OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. HRIIX - это активно управляемый фонд от Hood River. Фонд был запущен 11 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSMAX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-4.14%16.81%-6.57%23.86%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		10.76%42.94%19.95%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 10.76%.

OSMAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-4.33%
1 год
9.10%
3 года*
2.98%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
5.74%

HRIIX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.89%
С начала года
10.76%
6 месяцев
17.34%
1 год
77.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с HSCZOSMAX с SPYOSMAX с SPMOOSMAX с QQQOSMAX с AVDV
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с HLMSXHRIIX с TISVXHRIIX с DISMX

Сравнение комиссий OSMAX и HRIIX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund

Доходность на риск

OSMAX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXHRIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

3.19

-2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.82

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.54

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

5.57

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

22.33

-20.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

3.19

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.90

-1.38

Корреляция

Корреляция между OSMAX и HRIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и HRIIX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности HRIIX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		21.00%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		5.20%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и HRIIX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и HRIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSMAXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-24.78%

-53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.78%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-10.03%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-3.60%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и HRIIX

Текущая волатильность для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) составляет 6.53%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSMAXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

10.95%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

18.27%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

24.69%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

21.58%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.58%

-4.50%