PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с MEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 7.61%/yr vs 13.36%/yr for MEDI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и MEDI

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-0.73%20.88%0.52%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%

Correlation

The correlation between OSEA and MEDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.48

Сравнение распределения секторов OSEA и MEDI

Секторы
OSEA
MEDI

Технологии

23.4%

-

Промышленность

20.6%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

10.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

OSEA
23.4%
MEDI

-

Промышленность

OSEA
20.6%
MEDI

-

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
MEDI

-

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
MEDI

-

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
MEDI

-

Здравоохранение

OSEA
10.1%
MEDI
100.0%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
MEDI

-

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
MEDI

-

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
MEDI

-

Энергетика

OSEA

-

MEDI

-

Недвижимость

OSEA

-

MEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с DISV
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с HDIVXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDL

Доходность на риск

OSEA vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.04

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.62

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.36

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

4.07

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MEDI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок OSEA и MEDI

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-19.24%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-15.34%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-19.24%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.35%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.28%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.11%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и MEDI

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.67%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

15.60%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

20.01%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.69%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.69%

-2.08%

Сравнение комиссий OSEA и MEDI

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и MEDI

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MEDI в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and MEDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs MEDI's -19.24%.

On 3-year performance, MEDI leads with 13.36% vs 7.61% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEDI has performed better with a 13.36% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for MEDI.

OSEA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.28% for MEDI.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MEDI is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.80% for MEDI.

MEDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор