PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORV.TO с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORV.TO с GDMN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORV.TO (Orvana Minerals Corp.) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ORV.TO returned 114.64%/yr vs 50.47%/yr for GDMN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORV.TO и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORV.TO торгуется в CAD, в то время как GDMN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDMN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORV.TO показывает доходность -15.24%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -25.18%.

ORV.TO

1 день
0.56%
1 месяц
9.88%
6 месяцев
-14.83%
С начала года
-15.24%
1 год
201.69%
3 года*
114.64%
5 лет*
34.13%
10 лет*
21.69%
Всё время*
3.42%

GDMN

1 день
-1.13%
1 месяц
-18.06%
6 месяцев
-36.98%
С начала года
-25.18%
1 год
44.99%
3 года*
50.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORV.TO и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
ORV.TO
Orvana Minerals Corp.		-15.24%854.55%46.67%-28.57%-32.26%10.71%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-25.18%221.70%39.09%10.28%-9.21%6.16%

Correlation

The correlation between ORV.TO and GDMN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.27

Over the past year, ORV.TO and GDMN have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orvana Minerals Corp.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с ORV.TO:
ORV.TO с AII.TOORV.TO с NGDORV.TO с LGD.TOORV.TO с PNP.TOORV.TO с ANRG.TOORV.TO с TMQ.TOORV.TO с BSX.TO
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

ORV.TO vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORV.TO
Ранг доходности на риск ORV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORV.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORV.TO c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORV.TOGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.70

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.21

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.89

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

2.01

+8.16

ORV.TO vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORV.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORV.TO и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORV.TO и GDMN

Максимальная просадка ORV.TO за все время составила -97.18%, что больше максимальной просадки GDMN в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORV.TO и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORV.TOGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.18%

-50.65%

-46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.17%

-50.65%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.84%

-50.65%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.36%

-50.65%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.31%

-17.54%

-54.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.94%

22.40%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ORV.TO и GDMN

Orvana Minerals Corp. (ORV.TO) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что ORV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORV.TOGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

14.82%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.13%

54.65%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.02%

64.66%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.82%

48.43%

+40.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.30%

48.43%

+35.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORV.TO и GDMN

ORV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.70%2.70%9.44%7.69%1.44%
ORV.TO
Orvana Minerals Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORV.TO and GDMN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORV.TO и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор