Сравнение ORSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ORSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 1.36% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ORSIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.50% соответственно.
ORSIX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 12.37%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORSIX и VSCIX
ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
ORSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
ORSIX
VSCIX
Сравнение ORSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.95 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ORSIX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORSIX и VSCIX
Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.78% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ORSIX и VSCIX
Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -59.66% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.30% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.13% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -41.81% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.11% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.18% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.32% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORSIX и VSCIX
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.81% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.60% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 21.80% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 20.75% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.55% | +1.78% |