Сравнение ORO с WIMA
ORO (Arrow Valtoro ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. ORO is actively managed, while WIMA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности ORO и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | -6.07% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between ORO and WIMA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ORO c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и WIMA
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -2.75% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.77% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -0.95% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 13.54% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 13.54% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 13.54% | +10.14% |
Сравнение комиссий ORO и WIMA
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и WIMA
Ни ORO, ни WIMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORO and WIMA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
ORO and WIMA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Arrow Funds and WisdomTree. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для ORO и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор