Сравнение ORO с QQWZ
ORO (Arrow Valtoro ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - ORO is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности ORO и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 12.83%.
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 12.83% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ORO and QQWZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQWZ
Сравнение ORO c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и QQWZ
Максимальная просадка ORO за все время составила -14.25%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.25% | -7.81% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -5.35% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -1.56% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и QQWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 16.36% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.19% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.19% | +7.23% |
Сравнение комиссий ORO и QQWZ
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и QQWZ
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.57% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and QQWZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
QQWZ has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ORO.
ORO is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Arrow Funds and Pacer. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.49% for QQWZ.
Подберите оптимальное распределение для ORO и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор