PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNBV.HE с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORNBV.HE с FIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORNBV.HE (Orion Oyj) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ORNBV.HE returned 11.37%/yr vs 50.79%/yr for FIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORNBV.HE и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orion Oyj (ORNBV.HE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORNBV.HE торгуется в EUR, в то время как FIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORNBV.HE показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 104.46%. За последние 10 лет акции ORNBV.HE уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 50.79% соответственно.

ORNBV.HE

1 день
-0.65%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
10.78%
3 года*
22.80%
5 лет*
16.06%
10 лет*
11.37%

FIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.21%
С начала года
104.46%
6 месяцев
97.03%
1 год
281.35%
3 года*
123.57%
5 лет*
88.68%
10 лет*
50.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORNBV.HE и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNBV.HE
Orion Oyj		8.85%52.85%13.41%-20.40%45.41%1.67%-6.16%42.49%2.81%-26.22%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		104.46%94.65%120.54%74.23%24.23%103.12%-2.07%17.67%5.46%15.90%

Correlation

The correlation between ORNBV.HE and FIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Oyj

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с ORNBV.HE:
ORNBV.HE с SPYORNBV.HE с BBDOORNBV.HE с 2318.HKORNBV.HE с IDXXORNBV.HE с SCR.PAORNBV.HE с 0700.HKORNBV.HE с VRNA
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

ORNBV.HE vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNBV.HE
Ранг доходности на риск ORNBV.HE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNBV.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNBV.HE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNBV.HE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNBV.HE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNBV.HE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNBV.HE c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Oyj (ORNBV.HE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORNBV.HEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
5.19

-4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
4.95

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.67

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

18.81

-18.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

61.90

-60.70

ORNBV.HE vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNBV.HE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNBV.HE и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORNBV.HE и FIX

Максимальная просадка ORNBV.HE за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки FIX в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNBV.HE и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNBV.HEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-51.04%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-14.78%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-48.76%

+22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-48.76%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.91%

-48.76%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-7.21%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-14.16%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

4.48%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNBV.HE и FIX

Текущая волатильность для Orion Oyj (ORNBV.HE) составляет 7.86%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что ORNBV.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNBV.HEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

14.93%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

37.27%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

53.61%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

44.58%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

42.71%

-13.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNBV.HE и FIX

Дивидендная доходность ORNBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности FIX в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
ORNBV.HE
Orion Oyj		2.52%2.58%3.79%4.07%2.93%4.11%4.00%3.63%4.79%0.64%3.07%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORNBV.HE и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Oyj и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORNBV.HE значения в EUR, FIX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORNBV.HE and FIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORNBV.HE и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор