PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORNBV.HE с BBDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORNBV.HE с BBDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORNBV.HE (Orion Oyj) and BBDO (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. ORNBV.HE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BBDO operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ORNBV.HE returned 11.37%/yr vs 2.54%/yr for BBDO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORNBV.HE и BBDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orion Oyj (ORNBV.HE) и Banco Bradesco S.A. (BBDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORNBV.HE торгуется в EUR, в то время как BBDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORNBV.HE показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у BBDO с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции ORNBV.HE превзошли акции BBDO по среднегодовой доходности: 11.37% против 2.54% соответственно.

ORNBV.HE

1 день
1.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
10.12%
6 месяцев
17.41%
1 год
15.35%
3 года*
22.96%
5 лет*
18.00%
10 лет*
11.37%

BBDO

1 день
-0.47%
1 месяц
-13.21%
С начала года
8.74%
6 месяцев
1.38%
1 год
24.86%
3 года*
9.50%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORNBV.HE и BBDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORNBV.HE
Orion Oyj		10.12%52.85%13.41%-20.40%45.41%1.67%-6.16%42.49%2.81%-24.51%
BBDO
Banco Bradesco S.A.		8.74%58.42%-36.13%33.48%6.57%-22.10%-49.90%29.82%11.65%6.47%

Correlation

The correlation between ORNBV.HE and BBDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Oyj

Banco Bradesco S.A.

Часто сравнивают с ORNBV.HE:
ORNBV.HE с SPYORNBV.HE с IDXXORNBV.HE с 2318.HKORNBV.HE с SCR.PAORNBV.HE с 0700.HKORNBV.HE с VRNAORNBV.HE с 1211.HK
Часто сравнивают с BBDO:
BBDO с XOMBBDO с VOOBBDO с VUSA.LBBDO с BBDBBDO с GMSBBDO с IOS.DEBBDO с SOFI

Доходность на риск

ORNBV.HE vs. BBDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNBV.HE
Ранг доходности на риск ORNBV.HE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORNBV.HE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNBV.HE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNBV.HE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNBV.HE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNBV.HE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BBDO
Ранг доходности на риск BBDO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNBV.HE c BBDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Oyj (ORNBV.HE) и Banco Bradesco S.A. (BBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORNBV.HEBBDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.72

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.18

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

3.27

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORNBV.HE vs. BBDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNBV.HE на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBDO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNBV.HE и BBDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORNBV.HEBBDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.03

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.01

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ORNBV.HE и BBDO

Максимальная просадка ORNBV.HE за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки BBDO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNBV.HE и BBDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNBV.HEBBDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-69.22%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-18.21%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-38.25%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-41.32%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.91%

-69.22%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-40.75%

+32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-34.80%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

7.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNBV.HE и BBDO

Текущая волатильность для Orion Oyj (ORNBV.HE) составляет 8.38%, в то время как у Banco Bradesco S.A. (BBDO) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что ORNBV.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNBV.HEBBDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.76%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

25.30%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.64%

34.94%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

41.82%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

47.01%

-18.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNBV.HE и BBDO

Дивидендная доходность ORNBV.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BBDO в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDO
Banco Bradesco S.A.		8.41%9.76%7.84%9.58%2.92%6.00%2.80%5.17%3.21%5.12%3.34%5.75%
ORNBV.HE
Orion Oyj		2.49%2.58%3.79%4.07%2.93%4.11%4.00%3.63%4.79%4.34%3.07%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORNBV.HE и BBDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Oyj и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORNBV.HE значения в EUR, BBDO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORNBV.HE and BBDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORNBV.HE и BBDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор