Сравнение ORMP с AYTU
ORMP (Oramed Pharmaceuticals Inc.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ORMP in Biotechnology, AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, ORMP returned -18.79%/yr vs -52.00%/yr for AYTU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORMP и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORMP показывает доходность 52.43%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -16.92%.
ORMP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 52.43%
- 1 год
- 105.89%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- -6.16%
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORMP и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 52.43% | 17.77% | 4.76% | -80.80% | -15.76% | 236.79% | -17.67% | 71.67% | -66.67% | 37.40% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
Correlation
The correlation between ORMP and AYTU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ORMP:
$165.75M
AYTU:
$17.49M
ORMP:
$2.86
AYTU:
-$2.55
ORMP:
0.71
AYTU:
0.65
ORMP:
$0.00
AYTU:
$56.60M
ORMP:
$0.00
AYTU:
$36.14M
ORMP:
$67.00M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORMP vs. AYTU — Ранг доходности на риск
ORMP
AYTU
Сравнение ORMP c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORMP | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.20 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -0.41 | +11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORMP и AYTU
Максимальная просадка ORMP за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORMP и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORMP | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -100.00% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -35.47% | +11.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.43% | -70.24% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.25% | -98.86% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.40% | -100.00% | +14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.82% | -95.30% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 16.76% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORMP и AYTU
Oramed Pharmaceuticals Inc. (ORMP) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что ORMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORMP | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 13.86% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 31.78% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.28% | 55.05% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 85.27% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.17% | 187.19% | -115.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORMP и AYTU
Дивидендная доходность ORMP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% |
ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | 6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORMP и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oramed Pharmaceuticals Inc. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORMP and AYTU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORMP has higher volatility (20.82%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, ORMP dropped -94.25% vs AYTU's -100.00%.
ORMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORMP и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор