Сравнение ORLG с SAA
ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds - ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) while SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ORLG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SAA.
Доходность
Сравнение доходности ORLG и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORLG
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам ORLG и SAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -19.31% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 11.58% |
Correlation
The correlation between ORLG and SAA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLG vs. SAA — Ранг доходности на риск
ORLG
SAA
Сравнение ORLG c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.18 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ORLG и SAA
Максимальная просадка ORLG за все время составила -32.62%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLG и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.62% | -87.39% | +54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -4.35% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -27.42% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLG и SAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.34% | 35.92% | +19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.34% | 43.54% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.34% | 46.13% | +9.21% |
Сравнение комиссий ORLG и SAA
ORLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLG и SAA
ORLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.79% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ORLG and SAA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for ORLG.
ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ORLG and 0.95% for SAA.
Подберите оптимальное распределение для ORLG и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор