Сравнение ORKA с QSI
ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ORKA returned 66.78%/yr vs -8.30%/yr for QSI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORKA и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORKA показывает доходность 105.48%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью 16.36%.
ORKA
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 105.48%
- 6 месяцев
- 101.36%
- 1 год
- 433.22%
- 3 года*
- 66.78%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- -16.94%
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORKA и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 105.48% | 56.32% | 76.73% | -28.27% | 10.23% | -41.73% |
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
Correlation
The correlation between ORKA and QSI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ORKA:
$3.44B
QSI:
$277.08M
ORKA:
-$2.37
QSI:
-$0.51
ORKA:
7.10
QSI:
1.38
ORKA:
$0.00
QSI:
$1.85M
ORKA:
-$71.00K
QSI:
-$3.71M
ORKA:
-$125.61M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKA vs. QSI — Ранг доходности на риск
ORKA
QSI
Сравнение ORKA c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORKA | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.02 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.61 | -0.37 | +15.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.12 | -0.55 | +51.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORKA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | -0.29 | +6.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ORKA и QSI
Максимальная просадка ORKA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKA и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.33% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -72.95% | +44.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.76% | -83.73% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -90.56% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | -79.26% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 48.47% | -39.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKA и QSI
Текущая волатильность для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) составляет 18.16%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSI) волатильность равна 22.96%. Это указывает на то, что ORKA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 22.96% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.80% | 58.73% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.32% | 92.87% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.32% | 125.41% | -53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.46% | 125.41% | +27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORKA и QSI
Ни ORKA, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 99.82% |
QSI Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORKA и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oruka Therapeutics, Inc и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORKA and QSI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (22.96%) compared to ORKA (18.16%). In terms of maximum drawdown, ORKA dropped -100.00% vs QSI's -95.33%.
ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORKA и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор