PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-2.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORILX показывает доходность -1.41%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с ORSIXORILX с NMKBXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий ORILX и FRGAX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ORILX
North Square Multi Strategy Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ORILX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.96

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.27

-0.92

Корреляция

Корреляция между ORILX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и FRGAX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и FRGAX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-11.77%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.53%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-5.02%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.62%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и FRGAX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.59% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.51%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.04%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.09%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

10.33%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

10.33%

+5.47%