Сравнение ORCX с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
ORCX и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORCX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 6 февр. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ORCX и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORCX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -48.37% | -16.20% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -48.37%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
ORCX
- 1 день
- 11.91%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -48.37%
- 6 месяцев
- -77.63%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORCX и XTAP
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
ORCX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ORCX
XTAP
Сравнение ORCX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.14 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.76 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 9.78 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.14 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.69 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между ORCX и XTAP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и XTAP
Ни ORCX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORCX и XTAP
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -22.13% | -63.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.78% | -11.83% | -73.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.08% | 0.00% | -84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.46% | -3.57% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 1.73% | +46.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и XTAP
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORCX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 0.77% | +27.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.80% | 2.52% | +71.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.50% | 14.33% | +108.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.03% | 14.60% | +104.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.03% | 14.60% | +104.43% |