Сравнение ORCU с TMF
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ORCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). ORCU is actively managed, while TMF is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам ORCU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -4.94% |
Correlation
The correlation between ORCU and TMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. TMF — Ранг доходности на риск
ORCU
TMF
Сравнение ORCU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.14 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и TMF
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -92.89% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -92.23% | +75.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -43.63% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 28.76% | +89.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 46.75% | +71.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 43.92% | +74.69% |
Сравнение комиссий ORCU и TMF
ORCU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и TMF
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and TMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.45% for ORCU.
ORCU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор