Сравнение ORCU с SPXL
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ORCU is actively managed, while SPXL is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам ORCU и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ORCU and SPXL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ORCU
SPXL
Сравнение ORCU c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.53 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и SPXL
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -76.86% | +9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -2.08% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -15.72% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 35.39% | +83.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 50.24% | +68.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 53.42% | +65.19% |
Сравнение комиссий ORCU и SPXL
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и SPXL
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and SPXL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.45% for ORCU.
Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор