Сравнение ORCL с XDEV.DE
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 13.05%/yr for XDEV.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и XDEV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 32.62%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции XDEV.DE по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.05% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
XDEV.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 32.62%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ORCL и XDEV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 32.62% | 40.82% | 5.25% | 19.34% | -10.06% | 20.34% | -3.95% | 19.47% | -14.62% | 23.06% |
Correlation
The correlation between ORCL and XDEV.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ORCL and XDEV.DE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск
ORCL
XDEV.DE
Сравнение ORCL c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | XDEV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.68 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 7.29 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 26.00 | -26.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и XDEV.DE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и XDEV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -39.47% | -44.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -8.51% | -49.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -15.96% | -42.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.32% | -31.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -39.47% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -1.89% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -11.38% | -17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 2.39% | +33.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и XDEV.DE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | XDEV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 6.44% | +17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 12.82% | +30.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 15.59% | +50.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 16.03% | +26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 17.74% | +17.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и XDEV.DE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как XDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and XDEV.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и XDEV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор