Сравнение ORCL с TIH.TO
ORCL (Oracle Corporation) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и TIH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 18.60% против 19.86% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
TIH.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам ORCL и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 24.17% | 55.52% | -8.29% | 23.61% | -18.46% | 29.97% | 31.58% | 37.97% | -7.72% | 41.69% |
Correlation
The correlation between ORCL and TIH.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
TIH.TO:
CA$17.23B
ORCL:
$5.86
TIH.TO:
CA$6.29
ORCL:
31.41
TIH.TO:
33.31
ORCL:
1.29
TIH.TO:
2.74
ORCL:
7.97
TIH.TO:
3.21
ORCL:
12.47
TIH.TO:
5.14
ORCL:
$67.36B
TIH.TO:
CA$5.34B
ORCL:
$79.58B
TIH.TO:
CA$1.39B
ORCL:
$6.20B
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
ORCL
TIH.TO
Сравнение ORCL c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.73 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 20.29 | -20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и TIH.TO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -50.97% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -12.38% | -45.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -21.17% | -37.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -28.97% | -29.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -31.60% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -8.99% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -10.08% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 3.48% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и TIH.TO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 10.45% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 20.62% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 25.38% | +40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 22.41% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 23.89% | +11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и TIH.TO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and TIH.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор