Сравнение ORCL с MNDY
ORCL (Oracle Corporation) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MNDY in Software - Application. Over the past 3 years, ORCL returned 25.94%/yr vs -21.74%/yr for MNDY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -43.24%.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 6.73% |
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
Correlation
The correlation between ORCL and MNDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ORCL and MNDY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
MNDY:
$4.09B
ORCL:
$5.56
MNDY:
$2.29
ORCL:
38.09
MNDY:
36.55
ORCL:
8.54
MNDY:
0.14
ORCL:
9.64
MNDY:
3.35
ORCL:
15.81
MNDY:
5.39
ORCL:
$64.08B
MNDY:
$1.30B
ORCL:
$58.10B
MNDY:
$1.16B
ORCL:
$17.85B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MNDY — Ранг доходности на риск
ORCL
MNDY
Сравнение ORCL c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.89 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.30 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -1.11 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.20 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MNDY
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -86.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -81.30% | +23.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -82.07% | +23.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -81.16% | +46.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -54.25% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 55.62% | -20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MNDY
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 24.66% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 49.21% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 65.57% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 71.95% | -29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 71.95% | -36.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MNDY
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MNDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MNDY's -86.78%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор