Сравнение ORCL с MNDY
ORCL (Oracle Corporation) and MNDY (monday.com Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, MNDY in Software - Application. Over the past 5 years, ORCL returned 7.68%/yr vs -18.08%/yr for MNDY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно выше, чем у MNDY с доходностью -47.99%.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
MNDY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -47.99%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.72%
Сравнение доходности по годам ORCL и MNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 3.92% |
MNDY monday.com Ltd. | -47.99% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
Correlation
The correlation between ORCL and MNDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ORCL and MNDY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
MNDY:
$3.93B
ORCL:
$5.86
MNDY:
$2.31
ORCL:
20.71
MNDY:
33.24
ORCL:
0.85
MNDY:
0.13
ORCL:
5.25
MNDY:
3.05
ORCL:
8.22
MNDY:
4.94
ORCL:
$67.36B
MNDY:
$1.30B
ORCL:
$79.58B
MNDY:
$1.16B
ORCL:
$6.20B
MNDY:
$62.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MNDY — Ранг доходности на риск
ORCL
MNDY
Сравнение ORCL c MNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и monday.com Ltd. (MNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.74 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.92 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.26 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MNDY
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке MNDY в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -86.78% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -79.88% | +17.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -82.07% | +19.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -86.78% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -82.74% | +20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -54.83% | +25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 58.48% | -19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MNDY
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у monday.com Ltd. (MNDY) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 17.12% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 50.77% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 66.64% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 71.64% | -28.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 71.58% | -36.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MNDY
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как MNDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и monday.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MNDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.12%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MNDY's -86.78%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор