Сравнение ORCL с MDA.TO
ORCL (Oracle Corporation) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 18.76% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between ORCL and MDA.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
MDA.TO:
CA$6.92B
ORCL:
$5.86
MDA.TO:
CA$0.81
ORCL:
31.41
MDA.TO:
64.10
ORCL:
1.29
MDA.TO:
0.26
ORCL:
7.97
MDA.TO:
3.86
ORCL:
12.47
MDA.TO:
3.75
ORCL:
$67.36B
MDA.TO:
CA$1.75B
ORCL:
$79.58B
MDA.TO:
CA$366.40M
ORCL:
$6.20B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
ORCL
MDA.TO
Сравнение ORCL c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.34 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.89 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MDA.TO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -70.91% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -54.42% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -54.42% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -68.48% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -23.10% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -32.40% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 25.24% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MDA.TO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 21.82%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 21.82% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 45.86% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 65.22% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 49.78% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 49.81% | -14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MDA.TO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDA.TO MDA Space Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MDA.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор