Сравнение OPTX с MRAM
OPTX (Syntec Optics Holdings Inc.) and MRAM (Everspin Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OPTX in Electronic Components, MRAM in Semiconductors. Over the past year, OPTX returned 714.84% vs 393.40% for MRAM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTX и MRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTX показывает доходность 341.61%, что значительно выше, чем у MRAM с доходностью 206.25%.
OPTX
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- 56.31%
- С начала года
- 341.61%
- 6 месяцев
- 795.74%
- 1 год
- 714.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRAM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 49.19%
- С начала года
- 206.25%
- 6 месяцев
- 230.47%
- 1 год
- 393.40%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 36.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTX и MRAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OPTX Syntec Optics Holdings Inc. | 341.61% | 13.49% | -49.90% | -3.27% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 206.25% | 45.23% | -29.31% | 6.23% |
Correlation
The correlation between OPTX and MRAM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between OPTX and MRAM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTX:
$466.30M
MRAM:
$657.58M
OPTX:
-$0.05
MRAM:
$0.01
OPTX:
16.60
MRAM:
11.56
OPTX:
48.87
MRAM:
9.36
OPTX:
$28.08M
MRAM:
$56.94M
OPTX:
$6.53M
MRAM:
$29.33M
OPTX:
$1.52M
MRAM:
-$3.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTX vs. MRAM — Ранг доходности на риск
OPTX
MRAM
Сравнение OPTX c MRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) и Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTX | MRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.72 | 8.05 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.86 | 17.67 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTX | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 3.81 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OPTX и MRAM
Максимальная просадка OPTX за все время составила -90.40%, примерно равная максимальной просадке MRAM в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTX и MRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTX | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -91.28% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.75% | -49.25% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -35.42% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.65% | -64.68% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 22.40% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTX и MRAM
Текущая волатильность для Syntec Optics Holdings Inc. (OPTX) составляет 45.59%, в то время как у Everspin Technologies, Inc. (MRAM) волатильность равна 58.87%. Это указывает на то, что OPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTX | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.59% | 58.87% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.33% | 87.06% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.97% | 103.97% | +40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.42% | 76.11% | +100.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.42% | 78.28% | +98.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTX и MRAM
Ни OPTX, ни MRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTX и MRAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Syntec Optics Holdings Inc. и Everspin Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPTX и MRAM
OPTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77M при выручке в 7.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
MRAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 14.87M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
OPTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.80K при выручке в 7.51M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MRAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.72M при выручке в 14.87M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
OPTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Syntec Optics Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -343.84K при выручке в 7.51M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MRAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 14.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
Часто задаваемые вопросы
OPTX and MRAM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (58.87%) compared to OPTX (45.59%). In terms of maximum drawdown, OPTX dropped -90.40% vs MRAM's -91.28%.
OPTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTX и MRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор