Сравнение OPTAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -0.74% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.19% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции NMI по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.13% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 3.45%
NMI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и NMI
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
OPTAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
OPTAX
NMI
Сравнение OPTAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.25 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.00 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 2.02 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и NMI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и NMI
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности NMI в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.63% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.46% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и NMI
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -28.92% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -8.71% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -28.92% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -28.92% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.11% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.93% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.31% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и NMI
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.41%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 5.96% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 7.55% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 12.18% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 13.59% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 14.60% | -9.76% |