Сравнение OPSIX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и IVNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -5.78% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 5.58% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -5.88% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPSIX показывает доходность -5.78%, а IVNQX немного ниже – -5.88%.
OPSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.80%
IVNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и IVNQX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Доходность на риск
OPSIX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
OPSIX
IVNQX
Сравнение OPSIX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.06 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.65 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.63 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.05 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.06 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.63 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и IVNQX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и IVNQX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IVNQX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.29% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.39% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и IVNQX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и IVNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -34.83% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -12.56% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -34.83% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -8.94% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -8.45% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.39% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) составляет 5.72%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.55% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 12.88% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 22.53% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 22.51% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 22.56% | -15.61% |