Сравнение OPPJ с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
OPPJ и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 16.92% против 9.12% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и VGK
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
OPPJ vs. VGK — Ранг доходности на риск
OPPJ
VGK
Сравнение OPPJ c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.29 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 1.83 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 1.89 | +3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 7.22 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.29 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и VGK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и VGK
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и VGK
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -63.61% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.09% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -32.74% | +16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.24% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.16% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -13.43% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.17% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и VGK
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.33% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 11.03% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 17.63% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.72% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.88% | +1.02% |