Сравнение OPPJ с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
OPPJ и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 16.92% против 7.83% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и FJP
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
OPPJ vs. FJP — Ранг доходности на риск
OPPJ
FJP
Сравнение OPPJ c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.88 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.45 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.80 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 10.48 | +12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.88 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.42 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и FJP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и FJP
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и FJP
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -41.51% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -14.43% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -31.88% | +15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.51% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.63% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -11.51% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.86% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и FJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 8.05%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 8.60% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 14.69% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 22.39% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 20.03% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 18.77% | +1.13% |